陳冠丞期末考

 

f = open('00960.csv','r',encoding='utf-8')
import csv #德明科大陳冠丞修改11與16列
csv_reader = csv.reader(f)
header, rows = [], []        #宣告空白串列(陣列,清單)
header = next(csv_reader)     #串列header存放第一列標題
for row in csv_reader:        #逐列讀檔案、附加append於rows串列
   rows.append(row)
f.close()
idSet = set()
component = dict()
#zeros = [0 for i in range(21)] 
for row in rows:
    for j in range(0, 21):
        idSet.add(row[j*4])
for id in idSet:
    component[id] = [0 for i in range(21)] #取代原來的zeros
for row in rows:
    for j in range(0, 21):
        if row[j*4+3] != '':
            component[row[j*4]][j] = row[j*4 + 3]
            print(row[j*4+1],component[row[j*4]])
for id in idSet:
    print(id, component[id])

原來

修改後

留言

  1. George2026年6月25日 晚上7:01

    截圖字要放大，不能留下太大黑色、沒效率的截圖，這代表你做事的效率不足。https://s10655075.blogspot.com/2026/06/blog-post.html

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陳冠丞「python讀入csv檔案計算黃金交叉和死亡交叉」

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import pandas as pd # 1. 讀入 CSV 檔案 (假設 CSV 有 'Date' 和 'Close' 欄位) df = pd.read_csv('stock_data.csv') df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date']) df.set_index('Date', inplace=True) # 2. 計算移動平均線 (例如 5日短均線 與 20日長均線) df['SMA5'] = df['Close'].rolling(window=5).mean() df['SMA20'] = df['Close'].rolling(window=20).mean() # 3. 判斷交叉信號 # 前一天的狀態 df['prev_SMA5'] = df['SMA5'].shift(1) df['prev_SMA20'] = df['SMA20'].shift(1) # 黃金交叉：昨日短<長 且 今日短>長 df['Golden_Cross'] = (df['prev_SMA5'] < df['prev_SMA20']) & (df['SMA5'] > df['SMA20']) # 死亡交叉：昨日短>長 且 今日短<長 df['Death_Cross'] = (df['prev_SMA5'] > df['prev_SMA20']) & (df['SMA5'] < df['SMA20']) # 4. 輸出結果 (過濾出有信號的日期) signals = df[df['Golden_Cross'] | df['Death_Cross']] print(signals[['Close', 'SMA5', 'SM...
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陳冠丞2025年第三次期貨交易理論與實務 答 A B C D 以下有關期貨交易者類別所須繳交保證金額度的比較，何者為真？ 投機＞價差交易＞避險 投機＞避險＞價差交易 價差交易＞避險＞投機 避險＞價差交易＞投機 答 A B C D 停損限價（Stop Limit）委託賣單，其委託價與市價之關係為： 委託價高於市價 委託價低於市價 沒有限制 依平倉或建立新部位而定 答 A B C D 6月1日計算香港交易所MSCI臺指期貨之未平倉量為10,000口，下列敘述何者為正確？甲.表示買賣雙方各有5,000口契約尚未平倉；乙.表示買賣雙方各有10,000口契約尚未平倉 甲 乙 選項(A)(B)皆是 選項(A)(B)皆非 答 A B C D 目前客戶的保證金淨值為US$60,000，而其未平倉部位所需原始保證金為US$48,000，維持保證金為US$36,000，則若客戶欲出金，其最高可提領金額為： US$60,000 US$12,000 US$24,000 0 答 A B C D 瑞郎期貨每口所須原始期貨保證金為US$1,800，若客戶於0.8754買進，在0.8790平倉，請問客戶的投資報酬率為何？（瑞郎期貨契約值125,000瑞郎） 5.33% 5.30% 15% 25% 答 A B C D 下列敘述哪一項是正確的？ 期貨到期時基差為負值 期貨到期時基差為正值 期貨到期時基差為零 視當時市場狀況決定 答 A B C D 券商若發行指數型認購權證（Call Warrant），可在指數上漲時如何操作指數期貨避險？ 賣出指數期貨 視認購權證之價格變化來決定，買或賣指數期貨 買進指數期貨 無法以指數期貨避險 答 A B C D 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為h，例如h＝－0.5，試問「－」符號之意義為何？ 表示期貨部位與現貨部位相反 表示賣空期貨契約 表示期貨部位將產生虧損 表示買進期貨契約 答 A B C D 智利礦商賣出銅期貨避險，何者會造成避險的不完全？ 當銅現貨與銅期貨的相關係數為1時 避險後，基差沒有變動 期貨契約規格固定 若可以買到所需要的銅期貨數量 答 A B C D 某廠商必須進口小麥，為了避險買進了10口小麥期貨，每口契約規格為5,0...
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